PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIGD с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIGD и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIGD и SPLV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.06%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.


IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий IIGD и SPLV

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IIGD vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIGDSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.02

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.12

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.03

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

0.09

+11.12

IIGD vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIGDSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.02

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.69

+0.08

Корреляция

Корреляция между IIGD и SPLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и SPLV

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок IIGD и SPLV

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IIGDSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-36.26%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-8.88%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-17.26%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.14%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.54%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.89%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и SPLV

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIGDSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.08%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

6.84%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

12.68%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

12.43%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

15.35%

-11.63%