Сравнение IIGD с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
IIGD и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и VTC
IIGD берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIGD vs. VTC — Ранг доходности на риск
IIGD
VTC
Сравнение IIGD c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.88 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.23 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.75 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 5.23 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.88 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и VTC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и VTC
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и VTC
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -22.05% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -2.89% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -22.05% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.77% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -5.94% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.96% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и VTC
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.19% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 3.02% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 5.44% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 7.08% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 7.74% | -4.02% |