Сравнение IIGD с SPLB
IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IIGD tracks the Invesco Investment Grade Defensive Index while SPLB tracks the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIGD returned 1.73%/yr vs -1.98%/yr for SPLB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и SPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SPLB с доходностью 2.28%.
IIGD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
SPLB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам IIGD и SPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.56% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 2.28% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -1.79% |
Correlation
The correlation between IIGD and SPLB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between IIGD and SPLB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGD vs. SPLB — Ранг доходности на риск
IIGD
SPLB
Сравнение IIGD c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIGD | SPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.23 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.98 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIGD и SPLB
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и SPLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGD | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -34.46% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -5.42% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -12.91% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -34.46% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -13.38% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -8.03% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.22% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и SPLB
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 0.83%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGD | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.96% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 5.93% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 7.94% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 12.69% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 12.95% | -9.26% |
Сравнение комиссий IIGD и SPLB
IIGD берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и SPLB
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности SPLB в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.25% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.30% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
IIGD and SPLB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLB has higher volatility (1.96%) compared to IIGD (0.83%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs SPLB's -34.46%.
On 5-year performance, IIGD leads with 1.73% vs -1.98% for SPLB. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IIGD has performed better with a 1.73% return vs -1.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for IIGD.
SPLB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.25% for IIGD.
IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.07% for SPLB.
IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIGD и SPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор