Сравнение IIGD с SPBO
IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IIGD tracks the Invesco Investment Grade Defensive Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIGD returned 1.66%/yr vs 0.69%/yr for SPBO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.87%.
IIGD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам IIGD и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.37% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.87% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | 0.34% |
Correlation
The correlation between IIGD and SPBO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between IIGD and SPBO shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGD vs. SPBO — Ранг доходности на риск
IIGD
SPBO
Сравнение IIGD c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.05 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.45 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и SPBO
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGD | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -22.23% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -2.87% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -6.41% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -22.23% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.73% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -4.04% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.91% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и SPBO
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGD | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.33% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 3.21% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 4.36% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 7.18% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 7.49% | -3.79% |
Сравнение комиссий IIGD и SPBO
IIGD берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и SPBO
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SPBO в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.27% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.11% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
IIGD and SPBO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPBO has higher volatility (1.33%) compared to IIGD (0.76%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs SPBO's -22.23%.
On 5-year performance, IIGD leads with 1.66% vs 0.69% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IIGD has performed better with a 1.66% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for IIGD.
SPBO has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.27% for IIGD.
IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.03% for SPBO.
IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIGD и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор