PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIGD с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIGD с SCHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IIGD tracks the Invesco Investment Grade Defensive Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIGD returned 1.73%/yr vs 1.30%/yr for SCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности IIGD и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 0.82%.

IIGD

1 день
0.08%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.69%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

SCHI

1 день
0.13%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.33%
3 года*
6.23%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIGD и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.56%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%-0.20%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.82%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%0.83%

Correlation

The correlation between IIGD and SCHI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between IIGD and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с IVVIIGD с XLFIIGD с DEF
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с FADMXSCHI с SPIB

Доходность на риск

IIGD vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIGDSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.30

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.92

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.78

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

5.69

+1.55

IIGD vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIGD и SCHI

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIGDSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-20.67%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-3.01%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-6.14%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-20.67%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.75%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-5.67%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.94%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и SCHI

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 0.83%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIGDSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.23%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

3.21%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

4.12%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

6.67%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

7.38%

-3.69%

Сравнение комиссий IIGD и SCHI

IIGD берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и SCHI

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности SCHI в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.25%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.02%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IIGD and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHI has higher volatility (1.23%) compared to IIGD (0.83%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, IIGD leads with 1.73% vs 1.30% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IIGD has performed better with a 1.73% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for IIGD.

SCHI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.25% for IIGD.

IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.03% for SCHI.

IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIGD и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор