PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIFIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIFIX с PUDZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		9.23%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.92% против 6.92% соответственно.

IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%

PUDZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.45%
1 год
18.68%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.22%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с FCNTXIIFIX с IIRLXIIFIX с IIBAXIIFIX с NWQIXIIFIX с SCLAXIIFIX с STDAXIIFIX с TIBIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с DMAPUDZX с EAAFXPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий IIFIX и PUDZX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

IIFIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.98

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.57

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.35

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

13.15

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIFIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.98

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между IIFIX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и PUDZX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.17%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и PUDZX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIFIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-21.53%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.20%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-17.98%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-21.53%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.44%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.31%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.47%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и PUDZX

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.55% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIFIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.60%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

6.24%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

9.70%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

10.58%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

9.70%

-1.44%