Сравнение IIFIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции IIFIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 5.38% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и NWQIX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
IIFIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
IIFIX
NWQIX
Сравнение IIFIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.58 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 3.49 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.91 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.90 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.58 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и NWQIX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и NWQIX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -23.89% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -3.75% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -17.75% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -23.89% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.94% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.04% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.92% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и NWQIX
Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.50% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 2.76% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 4.41% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 5.64% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 6.31% | +1.95% |