Сравнение IIF с FEDIX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IIF returned 8.80%/yr vs 10.94%/yr for FEDIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIF charges 0.01%/yr vs 1.19%/yr for FEDIX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и FEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям FEDIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.94% соответственно.
IIF
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.80%
FEDIX
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам IIF и FEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -9.25% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 17.37% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 36.50% |
Correlation
The correlation between IIF and FEDIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between IIF and FEDIX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. FEDIX — Ранг доходности на риск
IIF
FEDIX
Сравнение IIF c FEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIF | FEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.72 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.79 | -14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIF и FEDIX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -42.98% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.58% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -17.33% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -27.42% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -42.98% | -16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -4.04% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -8.75% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 2.58% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и FEDIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 5.05%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.68% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 12.12% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.32% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.33% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 15.77% | +4.02% |
Сравнение комиссий IIF и FEDIX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и FEDIX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности FEDIX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 4.00% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.76% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and FEDIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDIX has higher volatility (6.68%) compared to IIF (5.05%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs FEDIX's -42.98%.
FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и FEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор