Сравнение IIF с FEDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и FEDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и FEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.33% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 6.08% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 36.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям FEDIX по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.73% соответственно.
IIF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.15%
FEDIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и FEDIX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.
Доходность на риск
IIF vs. FEDIX — Ранг доходности на риск
IIF
FEDIX
Сравнение IIF c FEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | FEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 2.64 | -3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 3.28 | -3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.67 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 14.30 | -15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.64 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IIF и FEDIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и FEDIX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности FEDIX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.61% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 4.43% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и FEDIX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FEDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -42.98% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.98% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -27.42% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -42.98% | -16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -7.86% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -8.86% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 2.56% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и FEDIX
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеют волатильность 7.00% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.74% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.87% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.41% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.00% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.66% | +4.07% |