Сравнение IIF с DEMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и DEMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и DEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 13.26% | 86.33% | 6.25% | 17.34% | -28.85% | -2.32% | 25.54% | 24.05% | -17.32% | 41.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 8.11% против 14.09% соответственно.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
DEMAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -18.27%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 43.25%
- 1 год
- 104.18%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и DEMAX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DEMAX в 1.42%.
Доходность на риск
IIF vs. DEMAX — Ранг доходности на риск
IIF
DEMAX
Сравнение IIF c DEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | DEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 3.10 | -3.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 3.27 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.50 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.78 | -5.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 18.45 | -19.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 3.10 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IIF и DEMAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и DEMAX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности DEMAX в 16.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 16.80% | 19.03% | 1.74% | 2.76% | 1.60% | 3.16% | 0.56% | 0.57% | 0.34% | 1.59% | 0.70% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и DEMAX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, примерно равная максимальной просадке DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и DEMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -63.23% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -20.32% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -44.15% | +20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -46.51% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -19.55% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -18.84% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 5.27% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и DEMAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.10%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.13%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 19.13% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 28.50% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 33.35% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 23.12% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.94% | -2.20% |