Сравнение IIF с DEMAX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and DEMAX (Nomura Emerging Markets Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IIF returned 8.80%/yr vs 22.39%/yr for DEMAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIF charges 0.01%/yr vs 1.42%/yr for DEMAX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и DEMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 125.73%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 22.39% соответственно.
IIF
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.80%
DEMAX
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- 19.00%
- С начала года
- 125.73%
- 6 месяцев
- 138.25%
- 1 год
- 225.47%
- 3 года*
- 69.72%
- 5 лет*
- 27.76%
- 10 лет*
- 22.39%
Сравнение доходности по годам IIF и DEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -9.25% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 125.73% | 86.33% | 6.25% | 17.34% | -28.85% | -2.32% | 25.54% | 24.05% | -17.32% | 41.62% |
Correlation
The correlation between IIF and DEMAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1996 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between IIF and DEMAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. DEMAX — Ранг доходности на риск
IIF
DEMAX
Сравнение IIF c DEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIF | DEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.74 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 11.67 | -12.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 42.42 | -43.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIF и DEMAX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, примерно равная максимальной просадке DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и DEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -63.23% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -21.03% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -22.75% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -43.16% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -46.51% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -7.81% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -18.72% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 5.76% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и DEMAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 5.05%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 27.03%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 27.03% | -21.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 42.14% | -28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 46.01% | -29.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 27.81% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 24.45% | -4.66% |
Сравнение комиссий IIF и DEMAX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DEMAX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и DEMAX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности DEMAX в 8.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 8.43% | 19.03% | 1.74% | 2.76% | 1.60% | 3.16% | 0.56% | 0.57% | 0.34% | 1.59% | 0.70% | 0.03% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.76% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and DEMAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMAX has higher volatility (27.03%) compared to IIF (5.05%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs DEMAX's -63.23%.
DEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и DEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор