PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%6.57%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с DMBAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий AGRDX и FNSTX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.69

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.20

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.31

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

11.29

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.69

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между AGRDX и FNSTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и FNSTX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и FNSTX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-35.82%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-8.43%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-21.97%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-5.82%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.25%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.47%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и FNSTX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеют волатильность 6.79% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.50%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

16.11%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

14.94%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

18.80%

+2.47%