Сравнение IIBAX с IRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и IRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и IRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IRSVX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IRSVX по среднегодовой доходности: 1.86% против 10.75% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и IRSVX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IRSVX в 0.24%.
Доходность на риск
IIBAX vs. IRSVX — Ранг доходности на риск
IIBAX
IRSVX
Сравнение IIBAX c IRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | IRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.30 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.93 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 6.16 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.30 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и IRSVX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и IRSVX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IRSVX в 11.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и IRSVX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IRSVX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -33.36% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -11.63% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -26.20% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -33.36% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -6.88% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.57% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.80% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и IRSVX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.77%, в то время как у Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.27% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 9.28% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 17.14% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 15.36% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 16.22% | -11.22% |