Сравнение IIBAX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Archer Income Fund (ARINX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.31% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и ARINX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
IIBAX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
IIBAX
ARINX
Сравнение IIBAX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.94 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.75 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.20 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 9.50 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.94 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.00 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.00 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и ARINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и ARINX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что сопоставимо с доходностью ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и ARINX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -97.42% | +77.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.63% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -97.42% | +77.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -97.42% | +77.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -97.30% | +94.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -9.37% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.38% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и ARINX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.81% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.18% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 1.85% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 1,971.76% | -1,965.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1,394.31% | -1,389.31% |