PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с EMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с EMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

IHYU.L и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции IHYU.L превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.23% соответственно.

IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с GHYU.LIHYU.L с GBHY.L
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Сравнение комиссий IHYU.L и EMB

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

IHYU.L vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.33

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.88

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.12

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

8.52

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.28

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и EMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и EMB

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности EMB в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и EMB

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и EMB.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-34.70%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-4.51%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-28.74%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-28.74%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.10%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.10%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.12%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и EMB

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.15%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

4.02%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

6.96%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

9.74%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

9.94%

-2.16%