PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с STHE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с STHE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).

IHYU.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и STHE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.37%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-1.94%20.73%0.24%12.40%-12.57%-3.54%10.80%4.73%-7.91%18.20%
Разные валюты инструментов

IHYU.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции IHYU.L превзошли акции STHE.L по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.85% соответственно.

IHYU.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.12%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.92%
10 лет*
5.29%

STHE.L

1 день
0.95%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.78%
1 год
12.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GBHY.LIHYU.L с GHYU.L
Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с FAHY.LSTHE.L с SDHY.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с HYFC.LSTHE.L с HYUS.LSTHE.L с WIAU.LSTHE.L с UHYC.L

Сравнение комиссий IHYU.L и STHE.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.

STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IHYU.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LSTHE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.10

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.86

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

5.83

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LSTHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.13

+0.58

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и STHE.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и STHE.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности STHE.L в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.78%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и STHE.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и STHE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LSTHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-24.40%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.82%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-10.27%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-24.40%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.16%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.04%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и STHE.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LSTHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.02%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

5.31%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

9.52%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

10.62%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

10.97%

-3.19%