Сравнение IHYU.L с STHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).
IHYU.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYU.L и STHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYU.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -0.65% | 9.51% | 6.92% | 10.99% | -9.03% | 3.92% | 4.74% | 12.99% | -1.50% | 5.37% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | -0.02% | 8.60% | 8.44% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.88% | 10.09% | -0.65% | 5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям STHY.L по среднегодовой доходности: 5.27% против 5.83% соответственно.
IHYU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 5.27%
STHY.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYU.L и STHY.L
IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Доходность на риск
IHYU.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
IHYU.L
STHY.L
Сравнение IHYU.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYU.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.45 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.72 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 14.37 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYU.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IHYU.L и STHY.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYU.L и STHY.L
Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности STHY.L в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.80% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок IHYU.L и STHY.L
Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и STHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYU.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -21.75% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.69% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -9.55% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -21.75% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.80% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.43% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.52% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYU.L и STHY.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYU.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.70% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.56% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.16% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.36% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.31% | +1.47% |