PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYU.L с STHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и STHY.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
-0.02%8.60%8.44%11.65%-4.82%4.37%3.88%10.09%-0.65%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям STHY.L по среднегодовой доходности: 5.27% против 5.83% соответственно.


IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

STHY.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.13%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Сравнение комиссий IHYU.L и STHY.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.


Доходность на риск

IHYU.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYU.LSTHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.80

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.45

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.72

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

14.37

-3.66

IHYU.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHY.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYU.LSTHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и STHY.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и STHY.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности STHY.L в 7.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
7.04%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и STHY.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и STHY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IHYU.LSTHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-21.75%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.69%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-9.55%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-21.75%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.80%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.43%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и STHY.L

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHYU.LSTHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.70%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.56%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.16%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

5.36%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

6.31%

+1.47%