iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) показал доход в -0.65% с начала года и 6.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IHYU.L составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IHYU.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF: годовая альфа составляет 2.48%, бета — 0.22, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 20.09.2011.

• Этот ETF участвовал в 37.27% снижения S&P 500 Index, но только в 33.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IHYU.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

IHYU.L имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF показал максимальную просадку в 21.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.