PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

IHYU.L и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHYU.L имеют среднегодовую доходность 5.27%, а акции HYG немного отстают с 5.16%.

IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с GHYU.LIHYU.L с GBHY.L
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий IHYU.L и HYG

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IHYU.L vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.25

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.87

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.82

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

9.57

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.25

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и HYG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и HYG

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и HYG

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-34.25%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.93%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-15.79%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-22.03%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.05%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.27%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и HYG

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.30%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.93%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

5.57%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

7.51%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

8.31%

-0.53%