Сравнение IHY с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
IHY и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IHY и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHY и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.31% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 12.63% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IHY показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
IHY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.15%
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и THY
IHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
IHY vs. THY — Ранг доходности на риск
IHY
THY
Сравнение IHY c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHY | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.82 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.83 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.49 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 8.98 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.82 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IHY и THY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и THY
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и THY
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -8.56% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -1.60% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -8.56% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.90% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.68% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.62% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и THY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.62% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 1.96% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 3.18% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 4.52% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 4.51% | +3.21% |