Сравнение IHY с NLR
IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - IHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHY returned 3.96%/yr vs 10.66%/yr for NLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IHY charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности IHY и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHY показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции IHY уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 3.96% против 10.66% соответственно.
IHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.96%
NLR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -16.41%
- 6 месяцев
- -29.85%
- С начала года
- -16.10%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам IHY и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 1.12% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 8.65% | 12.77% | -4.52% | 12.54% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -16.10% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between IHY and NLR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHY vs. NLR — Ранг доходности на риск
IHY
NLR
Сравнение IHY c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHY | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.21 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.47 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHY и NLR
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHY | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -65.05% | +37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -36.61% | +31.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -36.61% | +31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -36.61% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | -36.61% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -36.61% | +35.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -35.67% | +30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 16.04% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и NLR
Текущая волатильность для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) составляет 1.26%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что IHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHY | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 9.40% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 32.61% | -28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 43.12% | -37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 29.89% | -22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 24.42% | -16.79% |
Сравнение комиссий IHY и NLR
IHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и NLR
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности NLR в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.78% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.04% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
IHY and NLR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.40%) compared to IHY (1.26%). In terms of maximum drawdown, IHY dropped -27.63% vs NLR's -65.05%.
On 10-year performance, NLR leads with 10.66% vs 3.96% for IHY. On fees, IHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IHY has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.66% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
IHY has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.04% for NLR.
IHY is categorized as High Yield Bonds, while NLR is Uranium. IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.56% for NLR.
IHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHY и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор