Сравнение IHY с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
IHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHY и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.31% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 8.65% | 6.82% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
IHY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.15%
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и IBHE
IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
IHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
IHY
IBHE
Сравнение IHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.90 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 4.09 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.96 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 5.38 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 49.80 | -43.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.90 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IHY и IBHE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и IBHE
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и IBHE
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, примерно равная максимальной просадке IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -26.91% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -0.69% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -8.51% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | 0.00% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -1.45% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.08% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и IBHE
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.00% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 0.49% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 1.33% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 4.90% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 11.67% | -3.95% |