PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHY с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHY с HYHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - IHY tracks the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHY returned 3.95%/yr vs 6.03%/yr for HYHG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IHY charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности IHY и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHY показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции IHY уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 3.95% против 6.03% соответственно.

IHY

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.76%
3 года*
8.90%
5 лет*
1.62%
10 лет*
3.95%

HYHG

1 день
0.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.44%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHY и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		0.63%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%12.77%-4.52%12.54%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.06%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Correlation

The correlation between IHY and HYHG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.33

The correlation between IHY and HYHG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHY и HYHG

Секторы
IHY
HYHG

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IHY
100.0%
HYHG

-

Сырьевые материалы

IHY

-

HYHG

-

Коммуникационные услуги

IHY

-

HYHG
1.1%

Потребительский циклический сектор

IHY

-

HYHG

-

Потребительский защитный сектор

IHY

-

HYHG

-

Энергетика

IHY

-

HYHG

-

Здравоохранение

IHY

-

HYHG
0.6%

Промышленность

IHY

-

HYHG

-

Недвижимость

IHY

-

HYHG

-

Технологии

IHY

-

HYHG

-

Коммунальные услуги

IHY

-

HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с VHTIHY с YLDIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VYM
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

IHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.35

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.96

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.70

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

12.16

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHY vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHY и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.35

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IHY и HYHG

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.63%

-25.71%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-2.02%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-7.47%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-9.21%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.63%

-25.71%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.29%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.04%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.61%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и HYHG

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 1.40% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.39%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

4.29%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.56%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

8.15%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

9.15%

-1.43%

Сравнение комиссий IHY и HYHG

IHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и HYHG

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.71%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%

Часто задаваемые вопросы

IHY and HYHG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHY has higher volatility (1.40%) compared to HYHG (1.39%). In terms of maximum drawdown, IHY dropped -27.63% vs HYHG's -25.71%.

On 10-year performance, HYHG leads with 6.03% vs 3.95% for IHY. On fees, IHY is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.03% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 5.71% for IHY.

IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.50% for HYHG.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHY и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор