PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHY с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHY с HYHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

IHY и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHY и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHY и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		-1.31%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%12.77%-4.52%12.54%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, IHY показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции IHY уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 4.15% против 6.25% соответственно.

IHY

1 день
0.36%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.10%
1 год
8.29%
3 года*
8.02%
5 лет*
1.78%
10 лет*
4.15%

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с YLDIHY с VHTIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VYM
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий IHY и HYHG

IHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.40

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.74

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

8.32

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHY vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHY и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между IHY и HYHG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и HYHG

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.65%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок IHY и HYHG

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.63%

-25.71%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-4.25%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-9.21%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.63%

-25.71%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.57%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.08%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.89%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и HYHG

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.37%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.49%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

8.09%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

8.12%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

9.20%

-1.48%