Сравнение IHI с XBIT
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while XBIT (XBiotech Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IHI returned 8.43%/yr vs -16.23%/yr for XBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHI и XBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у XBIT с доходностью -5.02%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции XBIT по среднегодовой доходности: 8.43% против -16.23% соответственно.
IHI
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -18.54%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 8.43%
XBIT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -5.02%
- 1 год
- -24.33%
- 3 года*
- -24.67%
- 5 лет*
- -32.61%
- 10 лет*
- -16.23%
Сравнение доходности по годам IHI и XBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -18.54% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
XBIT XBiotech Inc. | -5.02% | -39.49% | -1.25% | 13.96% | -68.46% | -17.46% | -16.15% | 267.42% | 28.93% | -61.07% |
Correlation
The correlation between IHI and XBIT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. XBIT — Ранг доходности на риск
IHI
XBIT
Сравнение IHI c XBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | XBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.62 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.87 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и XBIT
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | XBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -92.67% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -39.43% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -78.56% | +51.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -87.07% | +53.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -90.13% | +56.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.08% | -91.64% | +68.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -70.30% | +61.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 28.10% | -15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и XBIT
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с XBiotech Inc. (XBIT) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | XBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.21% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 20.30% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 48.15% | -28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 63.86% | -44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 73.38% | -53.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и XBIT
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как XBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.48% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
XBIT XBiotech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and XBIT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (10.17%) compared to XBIT (7.21%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs XBIT's -92.67%.
XBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и XBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор