PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с XBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с XBIT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while XBIT (XBiotech Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IHI returned 8.90%/yr vs -17.12%/yr for XBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHI и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у XBIT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции XBIT по среднегодовой доходности: 8.90% против -17.12% соответственно.

IHI

1 день
0.42%
1 месяц
0.74%
С начала года
-19.36%
6 месяцев
-20.97%
1 год
-18.97%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
8.90%

XBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-4.44%
1 год
-17.13%
3 года*
-24.97%
5 лет*
-30.49%
10 лет*
-17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и XBIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.36%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
XBIT
XBiotech Inc.		-0.84%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%

Correlation

The correlation between IHI and XBIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

XBiotech Inc.

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с XBIOXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с SPYL.DEXBIT с VHT

Доходность на риск

IHI vs. XBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIXBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.33

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-0.18

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.98

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.44

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

-0.66

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. XBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа XBIT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIXBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.33

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.23

+0.70

Просадки

Сравнение просадок IHI и XBIT

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIXBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-92.67%

+43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-39.43%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-78.56%

+51.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-87.21%

+54.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-90.72%

+57.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

-91.27%

+67.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-70.12%

+61.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

26.00%

-15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и XBIT

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и XBiotech Inc. (XBIT) имеют волатильность 7.02% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIXBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.88%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

24.91%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

51.86%

-34.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

64.01%

-45.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

75.31%

-55.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и XBIT

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как XBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHI and XBIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.02%) compared to XBIT (6.88%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs XBIT's -92.67%.

XBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и XBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор