Сравнение IHI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IHI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.11% соответственно.
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и IVV
IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IHI vs. IVV — Ранг доходности на риск
IHI
IVV
Сравнение IHI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.00 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 1.52 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.54 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 7.28 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.00 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.71 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IHI и IVV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и IVV
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и IVV
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -55.25% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -12.06% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -24.53% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -33.90% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -5.57% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.84% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 2.55% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и IVV
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.24% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.34% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 9.47% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 18.31% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 16.89% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.03% | +1.60% |