PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с BMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с BMED

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and BMED (Future Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHI is passively managed, while BMED is actively managed. Over the past 5 years, IHI returned -3.09%/yr vs -0.42%/yr for BMED. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for BMED.

Доходность

Сравнение доходности IHI и BMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Future Health ETF (BMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у BMED с доходностью -1.06%.

IHI

1 день
1.07%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-19.87%
1 год
-18.46%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
9.29%

BMED

1 день
1.74%
1 месяц
6.76%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-2.72%
1 год
21.81%
3 года*
7.10%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и BMED

2026 (YTD)202520242023202220212020
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.12%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%9.38%
BMED
Future Health ETF		-1.06%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.62%

Correlation

The correlation between IHI and BMED is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.77

The correlation between IHI and BMED shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHI и BMED

Секторы
IHI
BMED

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
BMED
100.0%

Промышленность

IHI
0.2%
BMED

-

Сырьевые материалы

IHI

-

BMED

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

BMED

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

BMED

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

BMED
1.5%

Энергетика

IHI

-

BMED

-

Финансовые услуги

IHI

-

BMED

-

Недвижимость

IHI

-

BMED

-

Технологии

IHI

-

BMED

-

Коммунальные услуги

IHI

-

BMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Future Health ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ
Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с VOOBMED с PJPBMED с VHTBMED с LFSCBMED с CLOA

Доходность на риск

IHI vs. BMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c BMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Future Health ETF (BMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIBMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.41

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.07

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.48

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.43

-5.03

IHI vs. BMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа BMED равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и BMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и BMED

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки BMED в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и BMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIBMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-36.44%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-14.85%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-20.12%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-33.90%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

-7.30%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-19.00%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

6.37%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и BMED

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Future Health ETF (BMED) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIBMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.23%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

11.58%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.50%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.48%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

17.76%

+2.05%

Сравнение комиссий IHI и BMED

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BMED в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и BMED

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности BMED в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMED
Future Health ETF		0.27%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and BMED have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (6.93%) compared to BMED (5.23%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs BMED's -36.44%.

On 5-year performance, BMED leads with -0.42% vs -3.09% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BMED has performed better with a -0.42% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

IHI has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.27% for BMED.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.85% for BMED.

BMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и BMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор