Сравнение IHFAX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IHFAX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHFAX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | -0.92% | 8.27% | 7.72% | 10.95% | -9.28% | 4.91% | 6.15% | 14.34% | -2.06% | 7.22% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHFAX имеют среднегодовую доходность 5.65%, а акции PRFRX немного впереди с 5.67%.
IHFAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.65%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHFAX и PRFRX
IHFAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
IHFAX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
IHFAX
PRFRX
Сравнение IHFAX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHFAX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.59 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 7.18 | -4.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.36 | -0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 5.93 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 28.58 | -17.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHFAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.59 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 2.49 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.45 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IHFAX и PRFRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHFAX и PRFRX
Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | 4.82% | 4.99% | 5.34% | 5.16% | 4.79% | 3.41% | 4.43% | 5.21% | 5.48% | 5.14% | 5.16% | 5.17% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок IHFAX и PRFRX
Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHFAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.81% | -20.05% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.96% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.49% | -5.94% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.32% | -20.05% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.53% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -0.69% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHFAX и PRFRX
Integrity High Income Fund (IHFAX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHFAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.71% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.11% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.33% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 2.90% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 3.92% | +1.83% |