Сравнение IHFAX с ICPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX).
IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IHFAX и ICPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHFAX и ICPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | -0.92% | 8.27% | 7.72% | 10.95% | -9.28% | 4.91% | 6.15% | 14.34% | -2.06% | 7.22% |
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 28.99% | 18.11% | 17.52% | -1.37% | 29.10% | 32.79% | -24.34% | 14.25% | -30.97% | -7.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ICPAX с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции IHFAX уступали акциям ICPAX по среднегодовой доходности: 5.65% против 8.47% соответственно.
IHFAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.65%
ICPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 28.25%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHFAX и ICPAX
IHFAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.
Доходность на риск
IHFAX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск
IHFAX
ICPAX
Сравнение IHFAX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHFAX | ICPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.16 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.62 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.87 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 14.03 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHFAX | ICPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.16 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.29 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.09 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между IHFAX и ICPAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHFAX и ICPAX
Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности ICPAX в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | 4.82% | 4.99% | 5.34% | 5.16% | 4.79% | 3.41% | 4.43% | 5.21% | 5.48% | 5.14% | 5.16% | 5.17% |
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 0.35% | 0.60% | 1.07% | 1.50% | 1.24% | 1.26% | 1.95% | 1.56% | 0.60% | 0.08% | 0.17% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок IHFAX и ICPAX
Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что меньше максимальной просадки ICPAX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и ICPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHFAX | ICPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.81% | -84.49% | +34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -17.41% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.49% | -26.18% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.32% | -71.43% | +50.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -12.13% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -49.74% | +45.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 3.57% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHFAX и ICPAX
Текущая волатильность для Integrity High Income Fund (IHFAX) составляет 1.23%, в то время как у Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHFAX | ICPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.84% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 12.63% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 23.56% | -19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 25.55% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 28.84% | -23.09% |