График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Integrity High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Integrity High Income Fund (IHFAX) показал доход в -1.31% с начала года и 6.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IHFAX составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Integrity High Income Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IHFAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.14% | -1.82% | -1.31% | |||||||||
| 2025 | 0.80% | 1.01% | -1.01% | 0.32% | 1.55% | 1.73% | 0.32% | 1.34% | 0.67% | 0.04% | 0.55% | 0.69% | 8.27% |
| 2024 | -0.22% | 0.17% | 1.13% | -0.93% | 0.83% | 1.22% | 1.83% | 1.69% | 1.69% | -0.49% | 1.07% | -0.49% | 7.72% |
| 2023 | 3.61% | -1.53% | 0.76% | 0.71% | -1.11% | 1.43% | 1.29% | 0.16% | -1.07% | -1.71% | 4.57% | 3.58% | 10.95% |
| 2022 | -2.41% | -0.60% | -0.93% | -3.44% | 0.79% | -6.37% | 6.39% | -2.88% | -4.09% | 3.36% | 1.72% | -0.56% | -9.28% |
| 2021 | 0.13% | 0.38% | 0.89% | 1.04% | 0.21% | 1.19% | 0.21% | 0.54% | -0.20% | -0.49% | -0.76% | 1.70% | 4.91% |
Метрики бенчмарка
Integrity High Income Fund: годовая альфа составляет 4.03%, бета — 0.11, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 05.05.2004.
- Этот фонд участвовал в 44.58% снижения S&P 500 Index, но только в 41.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 41.88%
- Участие в снижении
- 44.58%
Комиссия
Комиссия IHFAX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IHFAX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Integrity High Income Fund (IHFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IHFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.90 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.39 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.40 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 6.61 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IHFAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Integrity High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.39 | $0.40 | $0.38 | $0.33 | $0.28 | $0.35 | $0.41 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.84% | 4.99% | 5.34% | 5.16% | 4.79% | 3.41% | 4.43% | 5.21% | 5.48% | 5.14% | 5.16% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Integrity High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.04 | $0.38 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Integrity High Income Fund показал максимальную просадку в 49.81%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 529 торговых сессий.
Текущая просадка Integrity High Income Fund составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.81% | 5 июн. 2007 г. | 388 | 15 дек. 2008 г. | 529 | 21 янв. 2011 г. | 917 |
| -21.32% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 31 авг. 2020 г. | 137 |
| -13.49% | 3 янв. 2022 г. | 187 | 29 сент. 2022 г. | 312 | 27 дек. 2023 г. | 499 |
| -12.58% | 3 июн. 2015 г. | 176 | 11 февр. 2016 г. | 98 | 1 июл. 2016 г. | 274 |
| -9.69% | 2 авг. 2011 г. | 45 | 4 окт. 2011 г. | 73 | 19 янв. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...