Сравнение IHFAX с WESRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).
IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IHFAX и WESRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHFAX и WESRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | -0.92% | 8.27% | 7.72% | 10.95% | -9.28% | 4.91% | 6.15% | 14.34% | -2.06% | 7.22% |
WESRX TETON Convertible Securities Fund | -0.65% | 17.20% | 11.73% | 5.09% | -21.96% | 2.21% | 27.22% | 24.42% | -0.80% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у WESRX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции IHFAX уступали акциям WESRX по среднегодовой доходности: 5.65% против 7.95% соответственно.
IHFAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.65%
WESRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHFAX и WESRX
IHFAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.
Доходность на риск
IHFAX vs. WESRX — Ранг доходности на риск
IHFAX
WESRX
Сравнение IHFAX c WESRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHFAX | WESRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.19 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.67 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.60 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 4.86 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHFAX | WESRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.19 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.12 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IHFAX и WESRX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHFAX и WESRX
Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности WESRX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | 4.82% | 4.99% | 5.34% | 5.16% | 4.79% | 3.41% | 4.43% | 5.21% | 5.48% | 5.14% | 5.16% | 5.17% |
WESRX TETON Convertible Securities Fund | 8.12% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок IHFAX и WESRX
Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, примерно равная максимальной просадке WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и WESRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHFAX | WESRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.81% | -51.81% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -12.04% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.49% | -31.66% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.32% | -31.66% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -9.33% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -9.12% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 3.96% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHFAX и WESRX
Текущая волатильность для Integrity High Income Fund (IHFAX) составляет 1.23%, в то время как у TETON Convertible Securities Fund (WESRX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHFAX | WESRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 6.75% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 13.54% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 16.53% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 14.19% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 13.45% | -7.70% |