PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHFAX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHFAX с IDIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity High Income Fund (IHFAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHFAX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHFAX
Integrity High Income Fund		-0.92%8.27%7.72%10.95%-9.28%4.91%6.15%14.34%-2.06%7.22%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции IHFAX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 5.65% против 10.85% соответственно.

IHFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.15%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.65%

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity High Income Fund

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с IHFAX:
IHFAX с SIHAXIHFAX с WESRXIHFAX с NEMUXIHFAX с KSMUXIHFAX с OKMUXIHFAX с ICPAXIHFAX с VMTTX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX

Сравнение комиссий IHFAX и IDIVX

IHFAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

IHFAX
Integrity High Income Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IHFAX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHFAX
Ранг доходности на риск IHFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHFAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHFAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHFAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHFAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHFAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHFAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFAXIDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.10

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.93

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

9.24

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHFAX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHFAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHFAX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFAXIDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.71

+0.10

Корреляция

Корреляция между IHFAX и IDIVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и IDIVX

Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности IDIVX в 6.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHFAX
Integrity High Income Fund		4.82%4.99%5.34%5.16%4.79%3.41%4.43%5.21%5.48%5.14%5.16%5.17%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и IDIVX

Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и IDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHFAXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-31.64%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.36%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-16.34%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-31.64%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-3.25%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.39%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.38%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и IDIVX

Текущая волатильность для Integrity High Income Fund (IHFAX) составляет 1.23%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHFAXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.56%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

7.36%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

13.97%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

13.90%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

14.91%

-9.16%