Сравнение IHFAX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности IHFAX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHFAX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | -0.92% | 8.27% | 7.72% | 10.95% | -9.28% | 4.91% | 6.15% | 14.34% | -2.06% | 7.22% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IHFAX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.65% против 7.56% соответственно.
IHFAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.65%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHFAX и FAGIX
IHFAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
IHFAX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
IHFAX
FAGIX
Сравнение IHFAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHFAX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.05 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.84 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.33 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 13.92 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHFAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IHFAX и FAGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHFAX и FAGIX
Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | 4.82% | 4.99% | 5.34% | 5.16% | 4.79% | 3.41% | 4.43% | 5.21% | 5.48% | 5.14% | 5.16% | 5.17% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок IHFAX и FAGIX
Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHFAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.81% | -37.97% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -4.41% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.49% | -15.42% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.32% | -28.45% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.22% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -7.01% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.06% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHFAX и FAGIX
Текущая волатильность для Integrity High Income Fund (IHFAX) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHFAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.86% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 4.70% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 7.05% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 6.49% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 7.79% | -2.04% |