Сравнение IHF с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
IHF и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.39% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и XBI
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
IHF vs. XBI — Ранг доходности на риск
IHF
XBI
Сравнение IHF c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 2.28 | -3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 2.99 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.41 | -5.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 16.21 | -17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.28 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IHF и XBI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и XBI
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и XBI
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -63.89% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -13.39% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -55.04% | +25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -63.89% | +28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -25.70% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -20.91% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 3.65% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и XBI
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 11.31% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 19.25% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 28.95% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 32.23% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 32.15% | -11.21% |