PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IHF is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. IHF is passively managed, while UNHW is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IHF charges 0.43%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности IHF и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и UNHW

2026 (YTD)2025
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		7.93%-1.03%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between IHF and UNHW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов IHF и UNHW

Секторы
IHF
UNHW

Здравоохранение

99.1%
33.4%

Финансовые услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHF
99.1%
UNHW
33.4%

Финансовые услуги

IHF
0.6%
UNHW

-

Технологии

IHF
0.3%
UNHW

-

Сырьевые материалы

IHF

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

IHF

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

IHF

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

IHF

-

UNHW

-

Энергетика

IHF

-

UNHW

-

Промышленность

IHF

-

UNHW

-

Недвижимость

IHF

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

IHF

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

IHF vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IHF и UNHW

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-32.28%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-1.42%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-12.40%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

50.32%

-28.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

50.32%

-31.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

50.32%

-29.30%

Сравнение комиссий IHF и UNHW

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и UNHW

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности UNHW в 16.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHF and UNHW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 1.03% for IHF.

IHF is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор