PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare Providers ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IHF и SGOV

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IHF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHFSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

20.63

-21.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

286.00

-286.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

202.83

-201.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

412.76

-413.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

4,634.41

-4,635.80

IHF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHFSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

20.63

-21.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

14.13

-14.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

12.35

-12.01

Корреляция

Корреляция между IHF и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и SGOV

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHF и SGOV

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IHFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-0.03%

-58.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-0.01%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-0.03%

-29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

0.00%

-26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

0.00%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

0.00%

+13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и SGOV

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

0.06%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

0.13%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

0.20%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

0.24%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

0.24%

+20.70%