Сравнение IHF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IHF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и SGOV
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IHF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IHF
SGOV
Сравнение IHF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 20.63 | -21.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 286.00 | -286.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 202.83 | -201.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 412.76 | -413.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4,634.41 | -4,635.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 20.63 | -21.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 14.13 | -14.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 12.35 | -12.01 |
Корреляция
Корреляция между IHF и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и SGOV
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и SGOV
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -0.03% | -58.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -0.01% | -25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -0.03% | -29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | 0.00% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | 0.00% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 0.00% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и SGOV
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.06% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 0.13% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 0.20% | +24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 0.24% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 0.24% | +20.70% |