Сравнение IHF с IYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Transportation Average ETF (IYT).
IHF и IYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и IYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и IYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.39% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям IYT по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.12% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
IYT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и IYT
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYT в 0.42%.
Доходность на риск
IHF vs. IYT — Ранг доходности на риск
IHF
IYT
Сравнение IHF c IYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | IYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.73 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.22 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.26 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.24 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.73 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.19 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IHF и IYT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и IYT
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IYT в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и IYT
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, примерно равная максимальной просадке IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -60.39% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -15.01% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -29.15% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -41.28% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -8.32% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -9.37% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 4.45% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и IYT
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у iShares Transportation Average ETF (IYT) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.84% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 14.66% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 26.03% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.07% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 23.04% | -2.10% |