Сравнение IHF с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IHF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -9.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и IBIT
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IHF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IHF
IBIT
Сравнение IHF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.44 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | -0.37 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.35 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.75 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IHF и IBIT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и IBIT
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и IBIT
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -49.36% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -49.36% | +24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -45.80% | +18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -14.18% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 23.27% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 12.95% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 36.76% | -21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 45.40% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 51.21% | -32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 51.21% | -30.27% |