PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHF с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHF и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и IBBQ


2026 (YTD)20252024202320222021
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%9.87%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
3.00%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.


IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

IBBQ

1 день
0.76%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.00%
6 месяцев
17.61%
1 год
43.26%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Сравнение комиссий IHF и IBBQ

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


Доходность на риск

IHF vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина

IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHFIBBQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.88

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

2.51

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.57

-4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

13.25

-14.65

IHF vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHFIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.88

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.17

Корреляция

Корреляция между IHF и IBBQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и IBBQ

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IBBQ в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
0.86%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHF и IBBQ

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IBBQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IHFIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-37.94%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-10.97%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-2.96%

-23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-17.31%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

2.96%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и IBBQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHFIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

8.26%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.22%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

23.37%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.88%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

21.88%

-0.94%