Сравнение IHF с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
IHF и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 9.87% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 3.00% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
IBBQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и IBBQ
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
IHF vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
IHF
IBBQ
Сравнение IHF c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.88 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 2.51 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.57 | -4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 13.25 | -14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.88 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IHF и IBBQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и IBBQ
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IBBQ в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и IBBQ
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -37.94% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -10.97% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -2.96% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -17.31% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 2.96% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и IBBQ
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 8.26% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 14.22% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 23.37% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.88% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 21.88% | -0.94% |