PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, IHF returned 10.08% vs 0.00% for GERM. IHF charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности IHF и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и GERM

2026 (YTD)20252024
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		7.93%0.92%-15.84%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов IHF и GERM

Секторы
IHF
GERM

Здравоохранение

99.1%
99.3%

Финансовые услуги

0.6%
0.4%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHF
99.1%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

IHF
0.6%
GERM
0.4%

Технологии

IHF
0.3%
GERM

-

Сырьевые материалы

IHF

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

IHF

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

IHF

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

IHF

-

GERM

-

Энергетика

IHF

-

GERM

-

Промышленность

IHF

-

GERM

-

Недвижимость

IHF

-

GERM

-

Коммунальные услуги

IHF

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

IHF vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок IHF и GERM

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

0.00%

-58.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

0.00%

-19.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

0.00%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

0.00%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

0.00%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и GERM

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

0.00%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

0.00%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

0.00%

+21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

0.00%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

0.00%

+21.02%

Сравнение комиссий IHF и GERM

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и GERM

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Часто задаваемые вопросы

IHF has higher volatility (5.89%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, IHF leads with 10.08% vs 0.00% for GERM. On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IHF has performed better with a 10.08% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IHF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GERM.

IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор