PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHE с IDNA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA).

IHE и IDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHE и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHE и IDNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		2.92%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%10.88%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.68%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 11.68%.

IHE

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.67%
С начала года
2.92%
6 месяцев
17.85%
1 год
30.02%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.01%
10 лет*
7.98%

IDNA

1 день
0.21%
1 месяц
-1.94%
С начала года
11.68%
6 месяцев
20.29%
1 год
45.35%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с PJPIHE с BBPIHE с IAKIHE с TEVA
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ

Сравнение комиссий IHE и IDNA

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IDNA в 0.47%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

IHE vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHEIDNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.65

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.29

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.99

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

12.64

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHE vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDNA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHEIDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.28

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.39

Корреляция

Корреляция между IHE и IDNA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и IDNA

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IDNA в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.71%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.05%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHE и IDNA

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IDNA.

Загрузка...

Показатели просадок

IHEIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-68.26%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.66%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-68.26%

+52.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-44.93%

+39.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-36.05%

+28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.83%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и IDNA

Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.94%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHEIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.25%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

18.00%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

27.62%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

28.52%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

29.67%

-11.56%