Сравнение IHD с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.40% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.09% против 4.62% соответственно.
IHD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.09%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и IPHYX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IHD vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IHD
IPHYX
Сравнение IHD c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.21 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.73 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.31 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 5.81 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.21 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между IHD и IPHYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и IPHYX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и IPHYX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -32.43% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -3.00% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -17.18% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -20.45% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -1.72% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -2.81% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.76% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и IPHYX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 1.64% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 2.37% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 4.27% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 5.16% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 5.51% | +13.89% |