Сравнение IHD с EDF
IHD (Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - IHD is a Emerging Markets Diversified fund managed by Voya, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, IHD returned 12.37%/yr vs 4.85%/yr for EDF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IHD charges 0.01%/yr vs 1.45%/yr for EDF.
Доходность
Сравнение доходности IHD и EDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 31.84%, что значительно выше, чем у EDF с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 12.37% против 4.85% соответственно.
IHD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 31.84%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 56.47%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 12.37%
EDF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам IHD и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 31.84% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.15% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Correlation
The correlation between IHD and EDF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between IHD and EDF shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHD vs. EDF — Ранг доходности на риск
IHD
EDF
Сравнение IHD c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.30 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.54 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 9.69 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.67 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.20 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.16 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IHD и EDF
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и EDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHD | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -64.23% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.44% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -24.32% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -52.53% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -64.23% | +21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -6.37% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -21.48% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.47% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и EDF
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHD | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 4.90% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 11.49% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 14.35% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 25.64% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 30.69% | -11.16% |
Сравнение комиссий IHD и EDF
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и EDF
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности EDF в 13.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 13.46% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.99% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHD and EDF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHD has higher volatility (6.89%) compared to EDF (4.90%). In terms of maximum drawdown, IHD dropped -48.76% vs EDF's -64.23%.
IHD currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHD и EDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор