Сравнение IHAK с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
IHAK и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IHAK и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -7.00% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью -1.78%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и XLKI
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
IHAK vs. XLKI — Ранг доходности на риск
IHAK
XLKI
Сравнение IHAK c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и XLKI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и XLKI
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLKI в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.18% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и XLKI
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -10.24% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -5.19% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -1.91% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 17.26% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.26% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 17.26% | +6.88% |