PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с TCAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. IHAK is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 84.98%.

IHAK

1 день
-0.22%
1 месяц
19.29%
С начала года
22.96%
6 месяцев
19.22%
1 год
14.94%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-2.45%
1 месяц
11.90%
С начала года
84.98%
6 месяцев
76.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и TCAI

2026 (YTD)2025
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		22.96%-5.09%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		84.98%17.77%

Correlation

The correlation between IHAK and TCAI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов IHAK и TCAI

Секторы
IHAK
TCAI

Технологии

95.8%
44.0%

Промышленность

3.3%
29.9%

Коммуникационные услуги

0.4%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

IHAK
95.8%
TCAI
44.0%

Промышленность

IHAK
3.3%
TCAI
29.9%

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
TCAI
1.1%

Сырьевые материалы

IHAK

-

TCAI

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

TCAI

-

Энергетика

IHAK

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

IHAK

-

TCAI
6.4%

Здравоохранение

IHAK

-

TCAI

-

Недвижимость

IHAK

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

IHAK

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

IHAK vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

4.35

-3.80

Просадки

Сравнение просадок IHAK и TCAI

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-15.80%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.71%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.43%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

35.87%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

35.87%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

35.87%

-11.46%

Сравнение комиссий IHAK и TCAI

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и TCAI

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and TCAI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

IHAK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор