Сравнение IGV с TSXU
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IGV и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
IGV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- -4.52%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 16.80%
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -5.33% | -8.15% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IGV and TSXU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IGV
TSXU
Сравнение IGV c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 3.95 | -3.58 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и TSXU
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -35.62% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -7.07% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -10.54% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 78.90% | -51.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 78.90% | -51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 78.90% | -52.56% |
Сравнение комиссий IGV и TSXU
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и TSXU
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and TSXU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IGV и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор