PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с SOCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGV и SOCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Social Media ETF (SOCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и SOCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
SOCL
Global X Social Media ETF
-21.19%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у SOCL с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции SOCL по среднегодовой доходности: 14.78% против 9.38% соответственно.


IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

SOCL

1 день
0.49%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-27.22%
1 год
-1.96%
3 года*
6.02%
5 лет*
-8.34%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Global X Social Media ETF

Сравнение комиссий IGV и SOCL

IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SOCL в 0.65%.


Доходность на риск

IGV vs. SOCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c SOCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Global X Social Media ETF (SOCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVSOCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.07

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

0.08

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.01

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

-0.03

-0.73

IGV vs. SOCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SOCL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SOCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVSOCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между IGV и SOCL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SOCL

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SOCL
Global X Social Media ETF
0.55%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Просадки

Сравнение просадок IGV и SOCL

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки SOCL в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SOCL.


Загрузка...

Показатели просадок


IGVSOCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-68.70%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-33.52%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-66.32%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-68.70%

+22.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-43.38%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-21.74%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

11.50%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SOCL

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у Global X Social Media ETF (SOCL) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGVSOCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

9.19%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

17.42%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

26.60%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

29.63%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

27.42%

-1.54%