PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGV и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.


IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%

NFXS

1 день
-1.05%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
13.54%
С начала года
21.17%
1 год
59.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и NFXS


2026 (YTD)20252024
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
-11.33%5.56%13.49%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
21.17%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between IGV and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.40

The correlation between IGV and NFXS shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Доходность на риск

IGV vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGVNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.92

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

5.22

-6.00

IGV vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и NFXS

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и NFXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGVNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-50.37%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-31.31%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-15.01%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-31.31%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

11.50%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и NFXS

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGVNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

11.88%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

27.57%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

34.44%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

34.72%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

34.72%

-8.32%

Сравнение комиссий IGV и NFXS

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и NFXS

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NFXS в 2.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
2.92%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IGV and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (11.88%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -14.65% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор