PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. IGV is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, IGV returned -17.89% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. IGV charges 0.39%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности IGV и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

IGV

1 день
0.01%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-17.89%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.37%
10 лет*
15.70%

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и NFXS

2026 (YTD)20252024
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-17.37%5.56%13.49%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between IGV and NFXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.39

The correlation between IGV and NFXS shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

IGV vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.91

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.55

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.06

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

5.64

-6.63

IGV vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и NFXS

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-50.37%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-31.31%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-12.88%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-31.93%

+17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

11.45%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и NFXS

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

7.74%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

26.22%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

33.81%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

34.65%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

34.65%

-8.27%

Сравнение комиссий IGV и NFXS

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и NFXS

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGV and NFXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.71%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -17.89% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор