Сравнение IGV с NFXS
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. IGV is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, IGV returned -14.65% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. IGV charges 0.39%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности IGV и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 13.49% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between IGV and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.40 |
The correlation between IGV and NFXS shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. NFXS — Ранг доходности на риск
IGV
NFXS
Сравнение IGV c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.92 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.22 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и NFXS
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -50.37% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -31.31% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -15.01% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -31.31% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 11.50% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и NFXS
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.88% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 27.57% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 34.44% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 34.72% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 34.72% | -8.32% |
Сравнение комиссий IGV и NFXS
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и NFXS
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -14.65% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор