PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

IGV и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 14.78% против 21.28% соответственно.

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий IGV и FTEC

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

IGV vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.10

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.69

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.92

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

5.93

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.10

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.86

-0.53

Корреляция

Корреляция между IGV и FTEC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и FTEC

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IGV и FTEC

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IGVFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-34.95%

-28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-16.26%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-34.95%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-34.95%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-11.53%

-20.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-5.61%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

5.27%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и FTEC

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGVFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

8.01%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

16.40%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

27.53%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

25.11%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

24.57%

+1.31%