Сравнение IGV с BWET
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGV returned 13.47%/yr vs 134.49%/yr for BWET. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IGV charges 0.39%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности IGV и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,234.62%.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
BWET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 51.21%
- 6 месяцев
- 638.82%
- С начала года
- 1,234.62%
- 1 год
- 2,096.58%
- 3 года*
- 134.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.90M | $39.67M | $30.55M | |
| $1.47B | $1.24B | $1.65B |
Сравнение доходности по годам IGV и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 39.07% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,234.62% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between IGV and BWET is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. BWET — Ранг доходности на риск
IGV
BWET
Сравнение IGV c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.90 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 51.53 | -51.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 193.31 | -193.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и BWET
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -56.90% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -41.22% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -56.81% | +20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -4.24% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -23.34% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 10.96% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и BWET
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 8.55%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 31.18% | -22.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 95.66% | -70.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 108.00% | -78.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 74.38% | -46.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 74.38% | -47.87% |
Сравнение комиссий IGV и BWET
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и BWET
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and BWET have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (31.18%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 134.49% vs 13.47% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 134.49% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BWET.
IGV is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор