PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGV returned 14.61%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IGV charges 0.39%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности IGV и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и BWET

2026 (YTD)202520242023
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%40.45%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between IGV and BWET is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.08

The correlation between IGV and BWET shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и BWET

Секторы
IGV
BWET

Технологии

89.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

1.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
BWET

-

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
BWET

-

Финансовые услуги

IGV
1.8%
BWET
8.6%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
BWET

-

Промышленность

IGV
0.2%
BWET

-

Сырьевые материалы

IGV

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

BWET

-

Энергетика

IGV

-

BWET

-

Здравоохранение

IGV

-

BWET

-

Недвижимость

IGV

-

BWET

-

Коммунальные услуги

IGV

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

IGV vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
20.67

-20.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
6.77

-6.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.99

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

66.60

-66.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

176.91

-177.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

20.67

-20.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.01

-1.64

Просадки

Сравнение просадок IGV и BWET

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-56.90%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-30.64%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-56.90%

+20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-0.90%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-24.06%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.25%

11.51%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и BWET

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 11.62%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

28.88%

-17.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

88.79%

-64.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

98.73%

-71.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

70.70%

-42.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

70.70%

-44.36%

Сравнение комиссий IGV и BWET

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и BWET

Ни IGV, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and BWET have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to IGV (11.62%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 14.61% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

IGV and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IGV is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор