Сравнение IGV с ASMH
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, IGV returned -8.34% vs 147.78% for ASMH. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGV charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности IGV и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 61.20%.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $1.47B | $1.24B | $1.65B |
Сравнение доходности по годам IGV и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 22.67% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | 59.22% |
Correlation
The correlation between IGV and ASMH is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. ASMH — Ранг доходности на риск
IGV
ASMH
Сравнение IGV c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 6.91 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 24.31 | -24.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и ASMH
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ASMH в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -21.52% | -41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -21.52% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -15.85% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -4.85% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 6.10% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и ASMH
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 8.55%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 12.96% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 34.86% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 43.67% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 41.62% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 41.62% | -15.11% |
Сравнение комиссий IGV и ASMH
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и ASMH
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ASMH в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and ASMH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (12.96%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs ASMH's -21.52%.
On 1-year performance, ASMH leads with 147.78% vs -8.34% for IGV. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 147.78% return vs -8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.02% for IGV.
IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор