Сравнение IGV с ASMH
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, IGV returned -14.65% vs 143.52% for ASMH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности IGV и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 22.67% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between IGV and ASMH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. ASMH — Ранг доходности на риск
IGV
ASMH
Сравнение IGV c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 9.79 | -10.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 28.17 | -28.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и ASMH
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -15.89% | -47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -14.75% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -10.51% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -4.41% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 5.17% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и ASMH
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 18.11% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 34.14% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 43.78% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 41.26% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 41.26% | -14.86% |
Сравнение комиссий IGV и ASMH
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и ASMH
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and ASMH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs -14.65% for IGV. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs -14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.02% for IGV.
IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: iShares and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор