PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с SDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 17.51%/yr vs 14.35%/yr for SDIV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 4.63%.

IGTR

1 день
4.09%
1 месяц
5.35%
С начала года
22.60%
6 месяцев
21.87%
1 год
43.77%
3 года*
17.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.59%
1 год
19.77%
3 года*
14.35%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и SDIV

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		22.60%15.25%4.02%-0.31%-2.18%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		4.63%29.12%1.77%5.46%0.34%

Correlation

The correlation between IGTR and SDIV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.57

The correlation between IGTR and SDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и SDIV

Секторы
IGTR
SDIV

Технологии

46.5%
1.6%

Промышленность

14.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.6%

Финансовые услуги

12.5%
9.1%

Здравоохранение

5.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Энергетика

1.7%
17.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.7%

Недвижимость

0.4%
36.7%

Технологии

IGTR
46.5%
SDIV
1.6%

Промышленность

IGTR
14.9%
SDIV
14.7%

Потребительский циклический сектор

IGTR
12.8%
SDIV
5.6%

Финансовые услуги

IGTR
12.5%
SDIV
9.1%

Здравоохранение

IGTR
5.0%
SDIV
1.3%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.6%
SDIV
6.3%

Сырьевые материалы

IGTR
2.4%
SDIV
2.9%

Коммунальные услуги

IGTR
2.4%
SDIV
1.0%

Энергетика

IGTR
1.7%
SDIV
17.2%

Потребительский защитный сектор

IGTR
0.9%
SDIV
3.7%

Недвижимость

IGTR
0.4%
SDIV
36.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с VTIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

IGTR vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGTRSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.57

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.17

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.70

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

8.16

+4.41

IGTR vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTR и SDIV

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-56.90%

+36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-7.35%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-18.64%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-18.81%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-18.58%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.43%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и SDIV

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

3.64%

+15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

9.89%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

12.69%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

16.86%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.92%

+0.25%

Сравнение комиссий IGTR и SDIV

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и SDIV

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SDIV в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.65%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.35%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and SDIV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (18.69%) compared to SDIV (3.64%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs SDIV's -56.90%.

On 3-year performance, IGTR leads with 17.51% vs 14.35% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGTR has performed better with a 17.51% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

SDIV has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 0.65% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.58% for SDIV.

IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор