Сравнение IGTR с FGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).
IGTR и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и FGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и FGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и FGD
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.
Доходность на риск
IGTR vs. FGD — Ранг доходности на риск
IGTR
FGD
Сравнение IGTR c FGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | FGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.64 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.46 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.82 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 14.55 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.64 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и FGD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и FGD
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FGD в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и FGD
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и FGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -68.05% | +47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.51% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.46% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -12.66% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.76% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и FGD
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.91% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 10.04% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 15.04% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.92% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.29% | -1.88% |